HSC ONE
Phân bổ tài sản
Bản tin tối Phái sinh ngày 07.01.2021 - Article
Bản tin tối Phái sinh ngày 07.01.2021 - Article
LIỆU ĐÃ QUÁ NÓNG?
Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 1,148.9 | +23.9 | 172,555 | ||
| VN30F2M | 1,149.5 | +23.2 | 612 | ||
| VN30F1Q | 1,145.5 | +18.5 | 59 | ||
| VN30F2Q | 1,153.0 | +24.5 | 54 | ||
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2101 | 21/01/2021 | 14 | 1,132.24 |
| VN30F2102 | 18/02/2021 | 42 | 1,135.55 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 70 | 1,138.86 |
| VN30F2106 | 17/06/2021 | 161 | 1,149.71 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.8 | 56.7 | 9.2 | 9.2 | 7.16% |
| REE | 8.7 | 11.6 | 8.2 | 8.8 | 0.93% |
| CTG | 8.6 | 14.0 | 8.6 | 9.2 | 3.22% |
| FPT | 8.6 | 9.7 | 7.6 | 9.6 | 4.66% |
| MWG | 8.5 | 1.0 | 5.9 | 9.6 | 4.48% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (0.9) | 0.3 | 6.9 | 0.18% |
| TCH | 5.0 | 1.6 | 1.1 | 6.7 | 0.52% |
| PLX | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 0.75% |
| POW | 6.7 | 24.4 | 7.1 | 5.4 | 0.65% |
| EIB | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 2.57% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Mua khi điều chỉnh
- Kịch bản Long: Khi giá đièu chỉnh về 1.144. Mục tiêu 1.160. Cắt lỗ: < 1.138
- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 1.138 (không ưu tiên). Mục tiêu: 1.133. Cắt lỗ: > 1.141
.png)
- Phiên giao dịch phái sinh bắt đầu bằng sự thận trọng với mức spread 5-10 điểm, bất chấp sự tích cực của phía cơ sở, định hướng dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn, và thị trường quốc tế bùng nổ. Và kết phiên bằng sự tháo chạy của phe Short, với đòn dứt điểm đến từ MSN và NVL, VN30F1M áp sát mức đỉnh thời đại với mức spread 18 điểm.
- Pha hưng phấn vào cuối phiên đẩy giá vượt qua cận trên của kênh side-way up trước đó, dần tạo pha break-out với nền giá trước đó là tam giác tích lũy. Có hai kịch bản phù hợp để mở vị thế cho thị trường trong phiên ngày mai:
1/ Trong trường hợp giá lấp gap tại 1.144 và tạo nền nhỏ tại đây, sự bùng nổ tiếp diễn là hoàn toàn có thể xảy ra sau khi được kiểm chứng hỗ trợ thành công. Mức quản trị rủi ro cho kịch bản này là mức hỗ trợ tâm lý 1.138.
2/ Giá xuyên thủng qua 1.140 nhanh chóng và giá trở lại kiểm chứng mức hỗ trợ mạnh hơn nằm ở nền giá cũ là 1.135, chiến lược phù hợp lúc này là quan sát hoặc mở Short tỷ trọng nhỏ.
2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khuyến nghị: Mua
- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua khi giá điều chỉnh về mức 1133. Mục tiêu: 1159. Cắt lỗ: < 1127.
- Kịch bản Bán: Bán nếu giá điều chỉnh sập vùng 1123. Mục tiêu: 1015. Cắt lỗ: > 1130.
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Mua | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 07.01.2021 | ||||
| Điểm Pivot | 1123.93 | Tỷ lệ | Điểm Pivot | 1123.93 | Tỷ lệ |
| Kháng cự 1 | 1133.37 | 50% | Hỗ trợ 1 | 1115.57 | 20% |
| Kháng cự 2 | 1141.73 | 30% | Hỗ trợ 2 | 1106.13 | 30% |
| Kháng cự 3 | 1159.53 | 20% | Hỗ trợ 3 | 1088.33 | 50% |
.PNG)
.PNG)
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
