HSC ONE
Phân bổ tài sản
Bản tin tối Phái sinh ngày 08.12.2020 - Article
Bản tin tối Phái sinh ngày 08.12.2020 - Article
THỬ THÁCH 1.000 ĐIỂM (tập 2)
Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 993.0 | -1.5 | 97,422 | 34,301 | -60 |
| VN30F2M | 991.5 | -0.8 | 347 | 649 | +7 |
| VN30F1Q | 990.0 | +2.6 | 59 | 344 | -2 |
| VN30F2Q | 992.4 | +5.4 | 48 | 173 | +33 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2012 | 17/12/2020 | 9 | 994.54 |
| VN30F2101 | 21/01/2021 | 44 | 998.17 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 100 | 1,004.01 |
| VN30F2106 | 17/06/2021 | 191 | 1,013.58 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| CTG | 8.5 | 11.9 | 9.2 | 7.9 | 3.22% |
| PNJ | 8.5 | 40.2 | 7.4 | 9.6 | 1.87% |
| HPG | 8.5 | 55.3 | 9.7 | 6.9 | 7.16% |
| FPT | 8.5 | 6.3 | 7.6 | 9.0 | 4.66% |
| MWG | 8.4 | 5.8 | 6.6 | 8.7 | 4.48% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | - | 0.5 | 8.1 | 0.18% |
| NVL | 5.0 | (5.0) | 1.2 | 3.1 | 3.01% |
| EIB | 5.1 | (0.3) | 3.3 | 7.4 | 2.57% |
| TCH | 6.1 | 3.9 | 1.9 | 6.5 | 0.52% |
| PLX | 7.1 | 1.2 | 4.9 | 8.3 | 0.75% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Mua khi điều chỉnh
- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về test thành công vùng 988. Mục tiêu 1.000. Cắt lỗ: < 982
- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 978. Mục tiêu: 970. Cắt lỗ: > 982
.png)
- Ba yếu tố chính chi phối thị trường trong phiên hôm nay: 1/ Sự chuyển dịch dòng tiền khỏi nhóm ngân hàng và bluechips, tới khu vực mid-cap và small-cap; 2/ Sức cản mạnh của mức tâm lý 1.000 điểm tại VN30F1M; 3/ Thị trường quốc tế giao dịch tiêu cực với Dow Futures rơi khỏi mốc 30.000 điểm.
- Ba yếu tố này có sức cộng hưởng cao, F1M áp sát mức 1.000 điểm mà thiếu đi động lượng bứt phá mạnh và không có được cú knock-out quyết định tới từ một cổ phiếu trụ. Hậu quả tất yếu là VN30F1M dính đòn "hồi mã thương" vào cuối phiên, đóng cửa xuống dưới tham chiếu và spread thu hẹp tới 3 điểm.
- Tuy nhiên tất cả các yếu tố tiêu cực trên đều mang tính ngắn hạn, và giá hiện vẫn nằm hoàn toàn trong kênh tăng trung hạn. Do đó chiến lược phù hợp để tối thiểu hóa rủi ro lúc này là bình tĩnh chờ mở Long khi giá điều chỉnh, với vùng hỗ trợ tâm lý-trendline gần nhất hiện tại là 988.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
