myhsc
Phân bổ tài sản
Bản tin tối Phái sinh ngày 11.01.2021 - Article
Bản tin tối Phái sinh ngày 11.01.2021 - Article
RUNG LẮC KHI BASIS LÊN CAO
Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 1,193.1 | 16.5 | 123,682.0 | 50,022 | +2,892 |
| VN30F2M | 1,200.0 | 21.0 | 690.0 | 1,078 | +257 |
| VN30F1Q | 1,200.0 | 19.3 | 259.0 | 411 | +3 |
| VN30F2Q | 1,199.9 | 21.8 | 204.0 | 394 | -7 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2101 | 21/01/2021 | 10 | 1,164.61 |
| VN30F2102 | 18/02/2021 | 38 | 1,168.01 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 66 | 1,171.43 |
| VN30F2106 | 17/06/2021 | 157 | 1,182.58 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.8 | 56.7 | 9.2 | 9.2 | 7.16% |
| REE | 8.7 | 11.6 | 8.2 | 8.8 | 0.93% |
| CTG | 8.6 | 14.0 | 8.6 | 9.2 | 3.22% |
| FPT | 8.6 | 9.7 | 7.6 | 9.6 | 4.66% |
| MWG | 8.5 | 1.0 | 5.9 | 9.6 | 4.48% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (0.9) | 0.3 | 6.9 | 0.18% |
| TCH | 5.0 | 1.6 | 1.1 | 6.7 | 0.52% |
| PLX | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 7.6 | 0.75% |
| POW | 6.7 | 24.4 | 7.1 | 5.4 | 0.65% |
| EIB | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 2.57% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Mua khi điều chỉnh
- Kịch bản Long: Khi giá đièu chỉnh về 1.186. Mục tiêu 1.200. Cắt lỗ: < 1.180
- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 1.178 (không ưu tiên). Mục tiêu: 1.170. Cắt lỗ: > 1.182
.png)
- Cởi bỏ áp lực về thanh khoản và rủi ro của hai ngày cuối tuần, dòng tiền lại ồ ạt chảy vào thị trường cơ sở với 3 cổ phiếu leading là VHM, VRE và VNM. Liên tục tăng dốc từ đầu phiên, mọi rung lắc đều vấp phải dòng tiền bắt đáy chờ chực sẵn, đây là hai yếu tố chính khiến phía VN30F1M đẩy basis duy trì dương 30 điểm dù VN30Index đã dừng giao dịch kể từ 13h45.
- Phương án giao dịch trên F1M phù hợp lúc này, vẫn là bỏ qua hoàn toàn yếu tố spread. Mẫu hình giá lúc này là rising-wedge ép sát lên ngưỡng cản 1200 điểm với KLGD giảm dần và OI kỷ lục. Điều này cho thấy dùng tiền gom Long dài hạn đang là động lực thúc đẩy chính để ép giá tăng trong nghi ngờ.
- Mốc 1.200 sẽ là nơi để phân xử thắng thua: Liệu bên Long tích lũy sẽ giành chiến thắng và ép giá xuyên qua cận trên, hay bên Short sẽ phòng thủ thành công cứ điểm 1.200. Dù bên nào chiến thắng, các vị thế Long theo xu hướng ngắn hạn sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.
2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khuyến nghị: Mua
- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua khi giá điều chỉnh về mức 1186. Mục tiêu: 1220. Cắt lỗ: < 1180.
- Kịch bản Bán: Bán nếu giá điều chỉnh sập vùng 1186. Mục tiêu: 1166. Cắt lỗ: > 1190.
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Mua | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 11.01.2021 | ||||
| Điểm Pivot | 1166.43 | Tỷ lệ | Điểm Pivot | 1166.43 | Tỷ lệ |
| Kháng cự 1 | 1186.77 | 50% | Hỗ trợ 1 | 1156.27 | 20% |
| Kháng cự 2 | 1196.93 | 30% | Hỗ trợ 2 | 1135.93 | 30% |
| Kháng cự 3 | 1227.43 | 20% | Hỗ trợ 3 | 1105.43 | 50% |
.PNG)
.PNG)
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
