myhsc
Phân bổ tài sản
Bản tin tối Phái sinh ngày 22.02.2021 - Article
Bản tin tối Phái sinh ngày 22.02.2021 - Article
THỬ THÁCH TÂM LÝ VÙNG KHÁNG CỰ MẠNH
Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCHst
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 1,173.1 | -4.9 | 183,570.0 | ||
| VN30F2M | 1,175.4 | -7.4 | 393.0 | ||
| VN30F1Q | 1,180.5 | -3.0 | 71.0 | ||
| VN30F2Q | 1,180.0 | -5.6 | 62.0 | ||
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 24 | 1,183.51 |
| VN30F2104 | 15/04/2021 | 52 | 1,186.96 |
| VN30F2106 | 17/06/2021 | 115 | 1,194.78 |
| VN30F2109 | 16/09/2021 | 206 | 1,206.16 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 9.0 | 65.7 | 9.6 | 9.5 | 7.16% |
| REE | 8.8 | (1.2) | 8.4 | 9.6 | 0.93% |
| CTG | 8.6 | - | 8.1 | 9.5 | 3.22% |
| MBB | 8.5 | 26.6 | 8.6 | 8.0 | 3.78% |
| MWG | 8.5 | 3.0 | 6.1 | 9.6 | 4.48% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | 5.1 | 1.7 | 9.9 | 0.18% |
| EIB | 5.0 | 11.0 | 7.8 | 3.9 | 2.57% |
| PLX | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 7.1 | 0.75% |
| VIC | 6.6 | - | 3.4 | 7.7 | 8.85% |
| VNM | 7.0 | (0.6) | 3.8 | 5.7 | 13.54% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh
- Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng thành công vùng hỗ trợ 1170 và vượt qua 1175. Mục tiêu: 1190. Cắt lỗ: < 1168.
- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn khỏi 1068. Mục tiêu: 1061. Cắt lỗ: > 1072.
.png)
- Hy vọng để rồi thất vọng, VN30F1M có lúc nâng basis tới +13 điểm và áp sát mốc cản của thời đại 1200, trước khi tạo thành cú bull-trap trong phiên chiều và kéo basis trở về mức -0.75 điểm. Vượt đỉnh thất bại, tâm lý nhà đầu tư phái sinh đang bị vùi dập không thương tiếc.
- Tuy nhiên nếu xét về tầm nhìn rộng hơn, giá tiếp tục nằm trong kịch bản side-way up trước đó và đang trở lại kiểm chứng vùng hỗ trợ cận dưới của kênh tăng giá (và cũng là đáy cũ 1165-1170). Trong trường hợp giá phản ứng tốt tại đây (tương tự như khu vực diễn biến giá ngày 8/2), thì áp lực giá sẽ một lần nữa hướng trở lại khu vực 1200 điểm, và các vị thế Long có thể được mở với mốc quản trị rủi ro nằm tại 1168.
- Ngược lại đối với kịch bản giá sập gãy hoàn toàn khỏi 1168 sẽ xác nhận trạng thái phân kỳ âm trên khung đồ thị 15 phút và 1 giờ, và Short tỷ trọng nhỏ hoặc quan sát sẽ được ưu tiên.
2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khuyến nghị: Quan sát
- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá chỉnh về khu vực 1167. Mục tiêu: 1190. Cắt lỗ: < 1160.
- Kịch bản Bán: Bán nếu giá điều chỉnh sập vùng 1156. Mục tiêu: 1133. Cắt lỗ: > 1161.
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 22.02.2021 | ||||
| Điểm Pivot | 1180.17 | Tỷ lệ | Điểm Pivot | 1180.17 | Tỷ lệ |
| Kháng cự 1 | 1190.83 | 50% | Hỗ trợ 1 | 1167.33 | 20% |
| Kháng cự 2 | 1203.67 | 30% | Hỗ trợ 2 | 1156.67 | 30% |
| Kháng cự 3 | 1227.17 | 20% | Hỗ trợ 3 | 1133.17 | 50% |
.PNG)
(3).PNG)
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
