HSC ONE
Phân bổ tài sản
Bản tin tối Phái sinh ngày 24.12.2020 - Article
Bản tin tối Phái sinh ngày 24.12.2020 - Article
TIÊU CỰC TỪ VIỆC BÓP NGHẼN THANH KHOẢN
Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 1,042.6 | -12.4 | 230,696 | 38.411 | -635 |
| VN30F2M | 1,043.2 | -11.3 | 107 | 239 | -12 |
| VN30F1Q | 1,042.5 | -11.2 | 384 | 376 | +1 |
| VN30F2Q | 1,046.1 | -9.0 | 209 | 368 | +15 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2101 | 21/01/2021 | 28 | 1,036.97 |
| VN30F2102 | 18/02/2021 | 56 | 1,040.00 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 84 | 1,043.04 |
| VN30F2106 | 17/06/2021 | 175 | 1,052.97 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 9.0 | 62.4 | 9.5 | 9.6 | 7.16% |
| REE | 8.8 | (1.9) | 8.4 | 9.6 | 0.93% |
| CTG | 8.5 | 11.1 | 8.0 | 9.1 | 3.22% |
| MWG | 8.4 | 1.5 | 5.9 | 9.4 | 4.48% |
| MBB | 8.4 | 24.9 | 8.6 | 7.2 | 3.78% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | 6.8 | 2.0 | 9.9 | 0.18% |
| EIB | 5.0 | 10.5 | 7.9 | 4.0 | 2.57% |
| PLX | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 6.7 | 0.75% |
| VJC | 6.6 | 17.3 | 5.2 | 8.4 | 2.77% |
| VIC | 7.0 | (0.7) | 3.5 | 7.9 | 8.85% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ
- Kịch bản Long: Khi giá đièu chỉnh về 1036 (tỷ trọng nhỏ). Mục tiêu 1050. Cắt lỗ: < 1028
- Kịch bản Short: Khi giá vượt 1.050 không thành công (không ưu tiên). Mục tiêu: 1040. Cắt lỗ: > 1055
.png)
- Lực bán rải đều trên toàn bộ thị trường, giá trị giao dịch dội lên kỷ lục của phiên sáng, VN30Index có lúc mất tới 30 điểm, và sàn HOSE lại tiếp tục gặp sự cố.
- Tuy nhiên các sự cố liên tiếp chưa làm nản lòng nhà đầu tư phái sinh, giá tiếp tục duy trì tạo nền ổn định với mức basis luôn dương từ 8-10 điểm dù đà bán tháo chỉ bị chặn lại bởi sự cố. Nhưng không có nghĩa rằng xu hướng tăng ngắn hạn đang bị đe dọa bởi 2 yếu tố: 1/ Rủi ro thanh khoản bên phía thị trường cơ sở có thể kích hoạt các lệnh hedging nhắm vào VN30F1M, đặc biệt với mức spread dương lớn hiện tại; 2/ Diễn biến giá đang có dấu hiệu tạo đỉnh với mẫu hình Bump-and-Run.
- Do đó chiến lược trong phiên giao dịch cuối tuần sẽ nghiêng về khả năng giao dịch trong biên độ với tỷ trọng nhỏ, khu vực kháng cự - hỗ trợ hiện tại là 1.036-1.050.
2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khuyến nghị: Mua
- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua khi giá điều chỉnh về mức 1053. Mục tiêu: 1069. Cắt lỗ: < 1046.
- Kịch bản Bán: Bán nếu giá điều chỉnh sập vùng 1050. Mục tiêu: 1036. Cắt lỗ: > 1054.
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 24.12.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 1057.83 | Tỷ lệ | Điểm Pivot | 1057.83 | Tỷ lệ |
| Kháng cự 1 | 1064.67 | 50% | Hỗ trợ 1 | 1048.17 | 20% |
| Kháng cự 2 | 1074.33 | 30% | Hỗ trợ 2 | 1041.33 | 30% |
| Kháng cự 3 | 1090.83 | 20% | Hỗ trợ 3 | 1024.83 | 50% |
.PNG)
.PNG)
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
