HSC ONE
Phân bổ tài sản
Bản tin tối Phái sinh ngày 27.10.2020 - Article
Bản tin tối Phái sinh ngày 27.10.2020 - Article
CĂNG THẲNG GIA TĂNG
Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 920.0 | -7.0 | 178,135 | 34,410 | -2,468 |
| VN30F2M | 916.8 | -4.2 | 973 | 1,320 | +12 |
| VN30F1Q | 911.4 | -8.6 | 128 | 325 | +11 |
| VN30F2Q | 920.5 | +0.5 | 54 | 94 | +34 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
| VN30F2011 | 19/11/2020 | 23 | 917.66 |
| VN30F2012 | 17/12/2020 | 51 | 920.34 |
| VN30F2103 | 18/03/2021 | 142 | 929.10 |
| VN30F2106 | 17/06/2021 | 233 | 937.95 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| REE | 9.1 | 29.1 | 9.4 | 9.6 | 1.02% |
| MWG | 9.0 | 40.3 | 8.6 | 9.8 | 4.22% |
| VNM | 8.8 | (0.4) | 8.6 | 9.7 | 10.00% |
| HDB | 8.6 | 1.2 | 8.5 | 9.2 | 2.60% |
| HPG | 8.5 | 27.6 | 9.9 | 6.8 | 6.18% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (3.5) | 0.5 | 8.2 | 0.20% |
| POW | 5.1 | (4.3) | 1.3 | 3.9 | 0.80% |
| VRE | 5.7 | (3.2) | 1.7 | 6.6 | 1.96% |
| TCH | 6.4 | (7.1) | 1.2 | 5.1 | #N/A |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
1. Chiến lược giao dịch trong ngày
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ
- Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt với khu vực 918-920. Mục tiêu 930. Cắt lỗ: < 915.
- Kịch bản Short: Khi giá xuyên thủng qua 915. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 920.
.png)
- Mức basis dương từ 7-8 điểm duy trì trong toàn bộ phiên vẫn phản ánh tâm lý lạc quan của đại đa số nhà đầu tư bất chấp pha điều chỉnh sốc hôm qua. Tuy nhiên thị trường không đón nhận được dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ như kỳ vọng, nhóm cổ phiếu trụ hoàn toàn thiếu sức sống và tiếng nói, thì hậu quả tất yếu là phía Long sẽ phải buông bỏ các vị thế ngắn hạn.
- Và điều này đã xảy ra chỉ trong 15 phút cuối phiên khớp lệnh liên tục, F1M mất 10 điểm (trong đó có khoảng 5 điểm spread) và lùi sâu về lấp gap vùng 917-920. Giá do đó đã chạm vào cận dưới của kênh side-way up trước đó và có nguy cơ hoàn thành mẫu hình "nảy-và-chạy" nếu xuyên thủng qua 917. Đây cũng là kịch bản xấu và phù hợp với các vị thế mở Short theo tín hiệu.
- Trong kịch bản lạc quan hơn khi giá test thành công vùng hỗ trợ 920, một vùng cân bằng mới có thể hình thành để tạo nền giá. Vùng cân bằng này được kỳ vọng sẽ trong khoảng 917-935 và phù hợp với các vị thế Long lướt trong biên độ.
2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khuyến nghị: Quan sát
- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về 920. Mục tiêu: 945. Cắt lỗ: < 925.
- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng 912. Mục tiêu: 889. Cắt lỗ: > 917.
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 27.10.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 934.5 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 934.5 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 942 | 50% | Hỗ trợ 1 | 919.5 | 20% |
| Kháng cự 2 | 957 | 30% | Hỗ trợ 2 | 912 | 30% |
| Kháng cự 3 | 979.5 | 20% | Hỗ trợ 3 | 889.5 | 50% |
.PNG)
.PNG)
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
